{"id":31,"date":"2019-12-05T12:53:16","date_gmt":"2019-12-05T12:53:16","guid":{"rendered":"http:\/\/mat.uab.cat\/web\/mif\/?page_id=31"},"modified":"2024-06-03T10:42:08","modified_gmt":"2024-06-03T10:42:08","slug":"pla-destudis","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/mat.uab.cat\/web\/mif\/pla-destudis\/","title":{"rendered":"Pla d’estudis"},"content":{"rendered":"\n\n\n\n
\n
\n

L\u2019objectiu del programa \u00e9s formar analistes en l\u2019\u00e0mbit de les finances quantitatives, amb una comprensi\u00f3 profunda i cr\u00edtica dels models i m\u00e8todes emprats en aquest sector. Els graduats poden fer carrera en recerca, desenvolupament i innovaci\u00f3 en bancs i altres institucions financeres. Despr\u00e9s del m\u00e0ster, l’estudiant hauria d’adquirir les seg\u00fcents habilitats espec\u00edfiques i transferibles.<\/p>\n<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\n\n\n

Compet\u00e8ncies b\u00e0siques <\/strong><\/h4>\n\n\n\n
    \n
  • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i\/o aplicaci\u00f3 d’idees.<\/li>\n
  • Que els estudiants s\u00e0piguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resoluci\u00f3 de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos m\u00e9s amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d’estudi.<\/li>\n
  • Que els estudiants siguin capa\u00e7os d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informaci\u00f3 que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i \u00e8tiques vinculades a l’aplicaci\u00f3 dels seus coneixements i judicis.<\/li>\n
  • Que els estudiants s\u00e0piguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons \u00faltimes que les sustenten a p\u00fablics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambig\u00fcitats.<\/li>\n
  • Que els estudiants tinguin les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que haur\u00e0 de ser en gran mesura autodirigida o aut\u00f2noma.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

    Compet\u00e8ncies espec\u00edfiques <\/strong><\/h4>\n\n\n\n
      \n
    • Dominar i aplicar en la pr\u00e0ctica professional el funcionament i el llenguatge dels mercats financers.<\/li>\n
    • Utilitzar de forma avan\u00e7ada l’Estad\u00edstica i l’Econometria.<\/li>\n
    • Utilitzar la programaci\u00f3 en Visual Basic.<\/li>\n
    • Tenir coneixements avan\u00e7ats de processos estoc\u00e0stics i s\u00e8ries temporals.<\/li>\n
    • Aplicar m\u00e8todes de resoluci\u00f3 anal\u00edtica i de resoluci\u00f3 num\u00e8rica d’equacions en derivades parcials.<\/li>\n
    • Comprendre el funcionament de les assegurances.<\/li>\n
    • Aplicar la gesti\u00f3 de carteres en situacions reals.<\/li>\n
    • Aplicar la gesti\u00f3 del risc a entorns professionals.<\/li>\n
    • Utilitzar, a l’entorn financer, la gesti\u00f3 de derivats.<\/li>\n
    • Programar en Visual Basic en entorns professionals.<\/li>\n
    • Programar en SAS i en general utilitzar programari estad\u00edstic en la pr\u00e0ctica en empresa.<\/li>\n
    • Saber analitzar de forma avan\u00e7ada les Finances en general; en particular recon\u00e8ixer, manipular i veure gestionar els productes financers, els mercats financers, l’an\u00e0lisi fonamental i l’an\u00e0lisi t\u00e8cnica, les assegurances, els analisis de balan\u00e7os, la valoraci\u00f3 d’empreses financeres, les estrat\u00e8gies avan\u00e7ades de gesti\u00f3 financera, etc.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

      Compet\u00e8ncies transversals <\/strong><\/h4>\n\n\n\n
        \n
      • Dissenyar i desenvolupar models matem\u00e0tics de la realitat; en particular models que incorporin components aleat\u00f2ries i provar de validar-los en la pr\u00e0ctica real<\/li>\n
      • Exposar i comunicar oralment i per escrit els models desenvolupats i les solucions obtingudes a problemes reals concrets.<\/li>\n
      • Exposar i comunicar oralment i per escrit mem\u00f2ries i projectes.<\/li>\n
      • Treballar en equip en entorns acad\u00e8mics i professionals.<\/li>\n
      • Gestionar i usar la informaci\u00f3 bibliogr\u00e0fica o d’Internet i utilitzar-la en la redacci\u00f3 d’informes.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

        El m\u00e0ster est\u00e0 estructurat de la manera seg\u00fcent:<\/strong><\/h4>\n\n\n\n

         <\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
        \n

        Assignatura<\/strong><\/p>\n<\/td>\n

        		\n

        Cr\u00e8dits ECTS<\/strong><\/p>\n<\/td>\n

        		\n

        Car\u00e0cter<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

        \n

        Introducci\u00f3 a les finances<\/strong><\/p>\n<\/td>\n

        		\n

        9<\/strong><\/p>\n<\/td>\n

        		\n

        Obligatori<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

        \n

        Matem\u00e0tica b\u00e0sica i programaci\u00f3<\/strong><\/p>\n<\/td>\n

        		\n

        9<\/strong><\/p>\n<\/td>\n

        		\n

        Obligatori<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

        \n

        Matem\u00e0tica avan\u00e7ada<\/strong><\/p>\n<\/td>\n

        		\n

        9<\/strong><\/p>\n<\/td>\n

        		\n

        Obligatori<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

        \n

        Gesti\u00f3 professional<\/strong><\/p>\n<\/td>\n

        		\n

        9<\/strong><\/p>\n<\/td>\n

        		\n

        Obligatori<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

        \n

        Pr\u00e0ctiques<\/strong><\/p>\n<\/td>\n

        		\n

        18<\/strong><\/p>\n<\/td>\n

        		\n

        Obligatori<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

        \n

        Treball fi de m\u00e0ster<\/strong><\/p>\n<\/td>\n

        		\n

        6<\/strong><\/p>\n<\/td>\n

        		\n

        Obligatori<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\n\n\n

        Els estudiants desenvoluparan les assignatures seg\u00fcents, dividides en dos semestres.\u00a0<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
        \n

        Semestre<\/p>\n<\/td>\n

        		\n

        Assumpte<\/p>\n<\/td>\n

        		\n

        \u200b<\/p>\n<\/td>\n

        		\n

        Idioma<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

        \n

        \u200b<\/p>\n

        1<\/p>\n<\/td>\n

        		\n

        Productes i Mercats Financers<\/p>\n<\/td>\n

        		\n

        .Tipus d\u2019inter\u00e8s.\u00a0Productes financers
        .Mercats financers
        .An\u00e0lisi fonamental i t\u00e8cnica
        .Reuters<\/p>\n<\/td>\n

        		\n


        Cat \/ Spa<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

        \n

        \u200b<\/p>\n

        1<\/p>\n<\/td>\n

        		\n


        Assegurances i finances\u200b<\/p>\n<\/td>\n

        		\n

        .Assegurances de vida
        .Assegurances no de vida
        .An\u00e0lisi del balan\u00e7
        .Companyies financeres de qualificaci\u00f3<\/p>\n<\/td>\n

        		\n


        Cat \/ Spa<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

        \n

        \u00a0<\/p>\n

        1<\/p>\n<\/td>\n

        		\n


        Estrat\u00e8gies financeres\u200b<\/p>\n<\/td>\n

        		\n

        .Basic operations
        .Futures and swaps strategies
        .Options strategies
        .Structured portfolio strategies<\/p>\n<\/td>\n

        		\n


        Angl\u00e8s<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

        \n

        \u00a0<\/p>\n

        1<\/p>\n<\/td>\n

        		\n

        \u00a0<\/p>\n

        Programaci\u00f3<\/p>\n<\/td>\n

        		\n

        .Diagrames de flux
        .Pseudocodi
        .Introducci\u00f3 als objectes d’Excel
        .Creaci\u00f3 efectiva d’aplicacions
        .Introducci\u00f3 al Visual Basic per Aplicacions (VBA)
        .Programaci\u00f3 en VBA
        .Utilitats de VBA
        .Interfases d’usuari
        .Creaci\u00f3 de complements d’Excel
        .Programaci\u00f3 amb SAS Enterprise Guide
        .Introducci\u00f3 a les principals tasques anal\u00edtiques en el m\u00f3n de les finances
        .Introducci\u00f3 a la programaci\u00f3 amb SAS Enterprise Guide
        .Modelitzaci\u00f3 predictiva
        .Segmentaci\u00f3 i an\u00e0lisi de cl\u00fasters<\/p>\n<\/td>\n

        		\n

        \u00a0<\/p>\n

        Cat \/ Spa<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

        \n

        \u00a0<\/p>\n

        1<\/p>\n<\/td>\n

        		\n


        Estad\u00edstica<\/p>\n<\/td>\n

        		\n

        .El model lineal
        .Estad\u00edstica multivariant
        .Simulaci\u00f3
        .Dades an\u00f2males<\/p>\n<\/td>\n

        		\n


        Angl\u00e8s<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

        \n

        \u00a0<\/p>\n

        1<\/p>\n<\/td>\n

        		\n

        \u00a0<\/p>\n

        S\u00e8ries temporals<\/p>\n<\/td>\n

        		\n

        .An\u00e0lisi cl\u00e0ssica
        .Processos de segon ordre.\u00a0Estacionalitat
        .Models SARIMA
        .Models GARCH<\/p>\n<\/td>\n

        		\n


        Cat \/ Spa<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

        \n

        1<\/p>\n<\/td>\n

        		\n

        Computaci\u00f3 cient\u00edfica en riscos<\/p>\n<\/td>\n

        		\n

        Modelitzaci\u00f3 del valor i del canvi de valor d’actius financers. Estudi de mesures de risc i dels axiomes de coher\u00e8ncia. Simulaci\u00f3 de Monte Carlo per valorar derivats i reducci\u00f3 de la vari\u00e0ncia. Medici\u00f3 del risc en una cartera de derivats, c\u00e0lcul del VaR i Expected Shortfall amb el m\u00e8tode delta-gamma i amb simulaci\u00f3 de Monte Carlo.<\/p>\n<\/td>\n

        		\n

        Angl\u00e8s<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

        \n

        \u00a0<\/p>\n

        2<\/p>\n<\/td>\n

        		\n


        C\u00e0lcul estoc\u00e0stic<\/p>\n<\/td>\n

        		\n

        .Martingales a temps discret. El passeig aleatori
        .Martingales a temps continu.\u00a0El moviment browni\u00e0
        .Equacions diferencials estoc\u00e0stiques
        .El proc\u00e9s de Poisson. Els processos de L\u00e9vy<\/p>\n<\/td>\n

        		\n


        Angl\u00e8s<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

        \n

        \u200b<\/p>\n

        2<\/p>\n<\/td>\n

        		\n


        Equacions en derivades parcials<\/p>\n<\/td>\n

        		\n

        .L\u2019equaci\u00f3 de Black-Scholes i l\u2019equaci\u00f3 de la calor
        .Equacions parab\u00f2liques
        .Opcions americanes
        .Soluci\u00f3 num\u00e8rica d\u2019equacions<\/p>\n<\/td>\n

        		\n


        Angl\u00e8s<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

        \n

        \u200b<\/p>\n

        2<\/p>\n<\/td>\n

        		\n


        Econometria\u200b<\/p>\n<\/td>\n

        		\n

        .An\u00e0lisi econom\u00e8trica de mercats financers
        .Extensions del model lineal
        .Models no esf\u00e8rics
        .Econometria de s\u00e8ries temporals<\/p>\n<\/td>\n

        		\n


        Cat \/ Spa<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

        \n

        \u200b<\/p>\n

        2<\/p>\n<\/td>\n

        		\n


        Gesti\u00f3 de carteres<\/p>\n<\/td>\n

        		\n

        .Selecci\u00f3 de carteres
        .Models Markowitz, CAPM, Black i APT
        .Monitoritzaci\u00f3 de carteres
        .Gesti\u00f3<\/p>\n<\/td>\n

        		\n


        Cat \/ Spa<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

        \n

        \u200b<\/p>\n

        2<\/p>\n<\/td>\n

        		\n


        Gesti\u00f3 de Riscos<\/p>\n<\/td>\n

        		\n

        .Hedging of risk exposures
        .Credit risk, interest rate risk and operational risk
        .Integrated risk management
        .Basel II guidelines<\/p>\n<\/td>\n

        		\n


        Angl\u00e8s<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

        \n

        \u200b<\/p>\n

        2<\/p>\n<\/td>\n

        		\n


        Gesti\u00f3 dels derivats financers<\/p>\n<\/td>\n

        		\n

        .Derivats.\u00a0No arbitratge.\u00a0El m\u00f3n pel risc neutre
        .Model de Cox-Ross-Rubinstein
        .Model de\u00a0Black-Scholes
        .Volatilitat.<\/p>\n<\/td>\n

        		\n


        Cat \/ Spa<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

        \n

        2<\/p>\n<\/td>\n

        		\n

        Introducci\u00f3 a la plataforma Eikon<\/p>\n<\/td>\n

        		\n

        Introducci\u00f3 a l’\u00fas del software d’an\u00e0lisi financer Thomson Reuters Eikon<\/p>\n<\/td>\n

        		\n

        Cat<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

        \u00a0<\/p>\n

        Les assignatures estan agrupades de la seg\u00fcent manera:<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
        \n

        Introducci\u00f3 a les finances<\/p>\n

        \u00a0<\/p>\n<\/td>\n

        		\n

        Computaci\u00f3 cient\u00edfica en riscos\u200b<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

        \n

        Estrat\u00e8gies financeres<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

        \n

        Productes i Mercats Financers<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

        \n

        Assegurances i finances<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

        \n

        Matem\u00e0tica b\u00e0sica i programaci\u00f3<\/p>\n<\/td>\n

        		\n

        Programaci\u00f3<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

        \n

        Estad\u00edstica<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

        \n

        S\u00e8ries de temporals<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

        \n

        Matem\u00e0tica avan\u00e7ada<\/p>\n<\/td>\n

        		\n

        Econometria\u200b<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

        \n

        Equacions en derivades parcials<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

        \n

        C\u00e0lcul estoc\u00e0stic<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

        \n

        Gesti\u00f3 professional<\/p>\n<\/td>\n

        		\n

        Gesti\u00f3 de carteres<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

        \n

        Gesti\u00f3 de Riscos<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

        \n

        Gesti\u00f3 dels derivats financers<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

        \n

        \u00a0<\/p>\n<\/td>\n

        		\n

        Introducci\u00f3 a la plataforma Eikon<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

        L\u2019objectiu del programa \u00e9s formar analistes en l\u2019\u00e0mbit de les finances quantitatives, amb una comprensi\u00f3 profunda i cr\u00edtica dels models i m\u00e8todes emprats en aquest sector. Els graduats poden fer carrera en recerca, desenvolupament i innovaci\u00f3 en bancs i altres institucions financeres. Despr\u00e9s del m\u00e0ster, l’estudiant hauria d’adquirir les seg\u00fcents habilitats espec\u00edfiques i transferibles. Compet\u00e8ncies b\u00e0siques Posseir […]<\/p>\n","protected":false},"author":58,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":5,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-31","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/mat.uab.cat\/web\/mif\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/31","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/mat.uab.cat\/web\/mif\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/mat.uab.cat\/web\/mif\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/mat.uab.cat\/web\/mif\/wp-json\/wp\/v2\/users\/58"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/mat.uab.cat\/web\/mif\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=31"}],"version-history":[{"count":42,"href":"https:\/\/mat.uab.cat\/web\/mif\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/31\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":259,"href":"https:\/\/mat.uab.cat\/web\/mif\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/31\/revisions\/259"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/mat.uab.cat\/web\/mif\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=31"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}