Pla d’estudis

L’objectiu del programa és formar analistes en l’àmbit de les finances quantitatives, amb una comprensió profunda i crítica dels models i mètodes emprats en aquest sector. Els graduats poden fer carrera en recerca, desenvolupament i innovació en bancs i altres institucions financeres. Després del màster, l’estudiant hauria d’adquirir les següents habilitats específiques i transferibles.

Competències específiques

  • Ser fluent en el llenguatge dels mercats financers i ser capaç d’aplicar-lo a escenaris pràctics.
  • Coneixements avançats d’ Estadística i Econometria.
  • Coneixements avançats de Processos Estocàstics i de sèries temporals.
  • Coneixements bàsics de Mètodes Analítics i Numèrics per a Equacions en Derivades Parcials.
  • Comprensió de les Pòlisses d’Assegurança.
  • Gestió de Carteres.
  • Gestió de Riscos.
  • Gestió de Derivats.
  • Coneixement avançat de Productes Financers, Mercats Financers, Proves de Balanç, Assessorament a les Empreses Financeres, Estratègies Avançades de Gestió Financera, etc.

Capacitats transferibles

Programació en Visual Basic per Excel.

Coneixement avançat de programació SAS i del programari estadístic general.

Ser capaç de dissenyar, desenvolupar i validar models matemàtics, tant estocàstics com deterministes.

Capacitat per presentar i comunicar els models desenvolupats i les solucions resultants a problemes reals concrets.

Capacitat per presentar i comunicar informes i projectes.

Capacitat de treballar en equip tant en entorns acadèmics com professionals.

Capacitats de gestió avançada i ús d’informació bibliogràfica.

Capacitat per realitzar estudis financers i estadístics.

El màster en matemàtiques de les finances té dos mòduls principals

  • 1r Mòdul: Matemàtiques de les Finances (40 crèdits ECTS)
  • 2n mòdul: Pràctiques i finalització del projecte de màster (26 crèdits ECTS)

Mòdul

Crèdits ECTS

Caràcter

Introducció a les finances

10

Obligatori

Matemàtica bàsica i programació

10

Obligatori

Matemàtica avançada

10

Obligatori

Gestió professional

10

Obligatori

Pràctiques

20

Obligatori

Treball fi de màster

6

Obligatori

Els estudiants desenvoluparan les dotze assignatures següents, dividides en dos semestres. Sis assignatures cada semestre.

Semestre

Assumpte

Idioma

1

Productes i Mercats Financers

.Tipus d’interès. Productes financers
.Mercats financers
.Anàlisi fonamental i tècnica
.Reuters


Cat / Spa

1


Assegurances i finances​

.Assegurances de vida
.Assegurances no de vida
.Anàlisi del balanç
.Companyies financeres de qualificació


Cat / Spa

 

1


Estratègies financeres​

.Basic operations
.Futures and swaps strategies
.Options strategies
.Structured portfolio strategies


Anglès

 

1

 

Programació

.Diagrames de flux
.Pseudocodi
.Introducció als objectes d’Excel
.Creació efectiva d’aplicacions
.Introducció al Visual Basic per Aplicacions (VBA)
.Programació en VBA
.Utilitats de VBA
.Interfases d’usuari
.Creació de complements d’Excel
.Programació amb SAS Enterprise Guide
.Introducció a les principals tasques analítiques en el món de les finances
.Introducció a la programació amb SAS Enterprise Guide
.Modelització predictiva
.Segmentació i anàlisi de clústers

 

Cat / Spa

 

1


Estadística

.El model lineal
.Estadística multivariant
.Simulació
.Dades anòmales


Cat / Spa

 

1

 

Sèries de temporals

.Anàlisi clàssica
.Processos de segon ordre. Estacionalitat
.Models SARIMA
.Models GARCH


Cat / Spa

 

2


Càlcul estocàstic

.Martingales a temps discret. El passeig aleatori
.Martingales a temps continu. El moviment brownià
.Equacions diferencials estocàstiques
.El procés de Poisson. Els processos de Lévy


Cat / Spa

2


Equacions en derivades parcials

.L’equació de Black-Scholes i l’equació de la calor
.Equacions parabòliques
.Opcions americanes
.Solució numèrica d’equacions


Cat / Spa

2


Econometria​

.Anàlisi economètrica de mercats financers
.Extensions del model lineal
.Models no esfèrics
.Econometria de sèries temporals


Cat / Spa

2


Gestió de carteres

.Selecció de carteres
.Models Markowitz, CAPM, Black i APT
.Monitorització de carteres
.Gestió


Cat / Spa

2


Gestió de Riscos

.Hedging of risk exposures
.Credit risk, interest rate risk and operational risk
.Integrated risk management
.Basel II guidelines


Anglès

2


Gestió dels derivats financers

.Derivats. No arbitratge. El món pel risc neutre
.Model de Cox-Ross-Rubinstein
.Model de Black-Scholes
.Volatilitat.


Cat / Spa

 

Les assignatures estan agrupades en els mòduls de la següent manera:

Introducció a les finances

Estratègies financeres​

Productes i Mercats Financers

Matemàtica bàsica i programació

Programació

Estadística

Sèries de temporals

Assegurances i finances

Matemàtica avançada

Econometria​

Equacions en derivades parcials

Càlcul estocàstic

Gestió professional

Gestió de carteres

Gestió de Riscos

Gestió dels derivats financers