Pla d’estudis

L’objectiu del programa és formar analistes en l’àmbit de les finances quantitatives, amb una comprensió profunda i crítica dels models i mètodes emprats en aquest sector. Els graduats poden fer carrera en recerca, desenvolupament i innovació en bancs i altres institucions financeres. Després del màster, l’estudiant hauria d’adquirir les següents habilitats específiques i transferibles.

Competències bàsiques

  • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees.
  • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d’estudi.
  • Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.
  • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.
  • Que els estudiants tinguin les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Competències específiques

  • Dominar i aplicar en la pràctica professional el funcionament i el llenguatge dels mercats financers.
  • Conèixer i utilitzar de forma avançada l’Estadística i l’Econometria.
  • Conèixer i utilitzar la programació en Visual Basic.
  • Tenir coneixements avançats de processos estocàstics i sèries temporals.
  • Conèixer mètodes de resolució analítica i de resolució numèrica d’equacions en derivades parcials.
  • Comprendre el funcionament de les assegurances.
  • Demostrar expertesa en gestió de carteres en situacions reals.
  • Demostrar expertesa en gestió del risc aplicada a entorns professionals.
  • Demostrar, en l’entorn financer, expertesa en gestió de derivats.
  • Conèixer des de dintre i de forma avançada les Finances en general; en particular conèixer, manipular i veure gestionar els productes financers, els mercats financers, l’anàlisi fonamental i l’anàlisi tècnica, les assegurances, els analisis de balanços, la valoració d’empreses financeres, les estratègies avançades de gestió financera, etc.

Competències transversals

  • Programar en Visual Basic en entorns professionals.
  • Programar en SAS i en general utilitzar programari estadístic en la pràctica en l’empresa.
  • Ser capaç de dissenyar i desenvolupar models matemàtics de la realitat; en particular models que incorporin components aleatòries i provar de validar-los en la pràctica real.
  • Demostrar capacitat d’exposar i comunicar oralment i per escrit els models desenvolupats i les solucions obtingudes a problemes reals concrets.
  • Demostrar capacitat d’exposar i comunicar oralment i per escrit memòries i projectes.
  • Provar la capacitat de treballar en equip en entorns acadèmics i professionals.
  • Tenir capacitat avançada de gestió i ús de la informació bibliogràfica o d’Internet i utilitzar-la en la redacció d’informes.
  • Elaborar i interpretar estudis estadístics i financers.

El màster en matemàtiques de les finances té dos mòduls principals

  • 1r Mòdul: Matemàtiques de les Finances (40 crèdits ECTS)
  • 2n mòdul: Pràctiques i finalització del projecte de màster (26 crèdits ECTS)

Mòdul

Crèdits ECTS

Caràcter

Introducció a les finances

10

Obligatori

Matemàtica bàsica i programació

10

Obligatori

Matemàtica avançada

10

Obligatori

Gestió professional

10

Obligatori

Pràctiques

20

Obligatori

Treball fi de màster

6

Obligatori

Els estudiants desenvoluparan les dotze assignatures següents, dividides en dos semestres. Sis assignatures cada semestre.

Semestre

Assumpte

Idioma

1

Productes i Mercats Financers

.Tipus d’interès. Productes financers
.Mercats financers
.Anàlisi fonamental i tècnica
.Reuters


Cat / Spa

1


Assegurances i finances​

.Assegurances de vida
.Assegurances no de vida
.Anàlisi del balanç
.Companyies financeres de qualificació


Cat / Spa

 

1


Estratègies financeres​

.Basic operations
.Futures and swaps strategies
.Options strategies
.Structured portfolio strategies


Anglès

 

1

 

Programació

.Diagrames de flux
.Pseudocodi
.Introducció als objectes d’Excel
.Creació efectiva d’aplicacions
.Introducció al Visual Basic per Aplicacions (VBA)
.Programació en VBA
.Utilitats de VBA
.Interfases d’usuari
.Creació de complements d’Excel
.Programació amb SAS Enterprise Guide
.Introducció a les principals tasques analítiques en el món de les finances
.Introducció a la programació amb SAS Enterprise Guide
.Modelització predictiva
.Segmentació i anàlisi de clústers

 

Cat / Spa

 

1


Estadística

.El model lineal
.Estadística multivariant
.Simulació
.Dades anòmales


Cat / Spa

 

1

 

Sèries temporals

.Anàlisi clàssica
.Processos de segon ordre. Estacionalitat
.Models SARIMA
.Models GARCH


Cat / Spa

 

2


Càlcul estocàstic

.Martingales a temps discret. El passeig aleatori
.Martingales a temps continu. El moviment brownià
.Equacions diferencials estocàstiques
.El procés de Poisson. Els processos de Lévy


Cat / Spa

2


Equacions en derivades parcials

.L’equació de Black-Scholes i l’equació de la calor
.Equacions parabòliques
.Opcions americanes
.Solució numèrica d’equacions


Cat / Spa

2


Econometria​

.Anàlisi economètrica de mercats financers
.Extensions del model lineal
.Models no esfèrics
.Econometria de sèries temporals


Cat / Spa

2


Gestió de carteres

.Selecció de carteres
.Models Markowitz, CAPM, Black i APT
.Monitorització de carteres
.Gestió


Cat / Spa

2


Gestió de Riscos

.Hedging of risk exposures
.Credit risk, interest rate risk and operational risk
.Integrated risk management
.Basel II guidelines


Anglès

2


Gestió dels derivats financers

.Derivats. No arbitratge. El món pel risc neutre
.Model de Cox-Ross-Rubinstein
.Model de Black-Scholes
.Volatilitat.


Cat / Spa

 

Les assignatures estan agrupades en els mòduls de la següent manera:

Introducció a les finances

Computació científica en riscos​

Estratègies financeres

Productes i Mercats Financers

Matemàtica bàsica i programació

Programació

Estadística

Sèries de temporals

Assegurances i finances

Matemàtica avançada

Econometria​

Equacions en derivades parcials

Càlcul estocàstic

Gestió professional

Gestió de carteres

Gestió de Riscos

Gestió dels derivats financers