L’objectiu del programa és formar analistes en l’àmbit de les finances quantitatives, amb una comprensió profunda i crítica dels models i mètodes emprats en aquest sector. Els graduats poden fer carrera en recerca, desenvolupament i innovació en bancs i altres institucions financeres. Després del màster, l’estudiant hauria d’adquirir les següents habilitats específiques i transferibles. |
Competències bàsiques
- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees.
- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d’estudi.
- Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.
- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.
- Que els estudiants tinguin les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.
Competències específiques
- Dominar i aplicar en la pràctica professional el funcionament i el llenguatge dels mercats financers.
- Conèixer i utilitzar de forma avançada l’Estadística i l’Econometria.
- Conèixer i utilitzar la programació en Visual Basic.
- Tenir coneixements avançats de processos estocàstics i sèries temporals.
- Conèixer mètodes de resolució analítica i de resolució numèrica d’equacions en derivades parcials.
- Comprendre el funcionament de les assegurances.
- Demostrar expertesa en gestió de carteres en situacions reals.
- Demostrar expertesa en gestió del risc aplicada a entorns professionals.
- Demostrar, en l’entorn financer, expertesa en gestió de derivats.
- Conèixer des de dintre i de forma avançada les Finances en general; en particular conèixer, manipular i veure gestionar els productes financers, els mercats financers, l’anàlisi fonamental i l’anàlisi tècnica, les assegurances, els analisis de balanços, la valoració d’empreses financeres, les estratègies avançades de gestió financera, etc.
Competències transversals
- Programar en Visual Basic en entorns professionals.
- Programar en SAS i en general utilitzar programari estadístic en la pràctica en l’empresa.
- Ser capaç de dissenyar i desenvolupar models matemàtics de la realitat; en particular models que incorporin components aleatòries i provar de validar-los en la pràctica real.
- Demostrar capacitat d’exposar i comunicar oralment i per escrit els models desenvolupats i les solucions obtingudes a problemes reals concrets.
- Demostrar capacitat d’exposar i comunicar oralment i per escrit memòries i projectes.
- Provar la capacitat de treballar en equip en entorns acadèmics i professionals.
- Tenir capacitat avançada de gestió i ús de la informació bibliogràfica o d’Internet i utilitzar-la en la redacció d’informes.
- Elaborar i interpretar estudis estadístics i financers.
El màster en matemàtiques de les finances té dos mòduls principals
- 1r Mòdul: Matemàtiques de les Finances (40 crèdits ECTS)
- 2n mòdul: Pràctiques i finalització del projecte de màster (26 crèdits ECTS)
Mòdul |
Crèdits ECTS |
Caràcter |
Introducció a les finances |
10 |
Obligatori |
Matemàtica bàsica i programació |
10 |
Obligatori |
Matemàtica avançada |
10 |
Obligatori |
Gestió professional |
10 |
Obligatori |
Pràctiques |
20 |
Obligatori |
Treball fi de màster |
6 |
Obligatori |
Els estudiants desenvoluparan les dotze assignatures següents, dividides en dos semestres. Sis assignatures cada semestre.
Semestre |
Assumpte |
|
Idioma |
1 |
Productes i Mercats Financers |
.Tipus d’interès. Productes financers |
|
1 |
|
.Assegurances de vida |
|
1 |
|
.Basic operations |
|
1 |
Programació |
.Diagrames de flux |
Cat / Spa |
1 |
|
.El model lineal |
|
1 |
Sèries temporals |
.Anàlisi clàssica |
|
2 |
|
.Martingales a temps discret. El passeig aleatori |
|
2 |
|
.L’equació de Black-Scholes i l’equació de la calor |
|
2 |
|
.Anàlisi economètrica de mercats financers |
|
2 |
|
.Selecció de carteres |
|
2 |
|
.Hedging of risk exposures |
|
2 |
|
.Derivats. No arbitratge. El món pel risc neutre |
|
Les assignatures estan agrupades en els mòduls de la següent manera:
Introducció a les finances |
Computació científica en riscos |
Estratègies financeres |
|
Productes i Mercats Financers |
|
Matemàtica bàsica i programació |
Programació |
Estadística |
|
Sèries de temporals |
|
Assegurances i finances |
|
Matemàtica avançada |
Econometria |
Equacions en derivades parcials |
|
Càlcul estocàstic |
|
Gestió professional |
Gestió de carteres |
Gestió de Riscos |
|
Gestió dels derivats financers |