|
L’objectiu del programa és formar analistes en l’àmbit de les finances quantitatives, amb una comprensió profunda i crítica dels models i mètodes emprats en aquest sector. Els graduats poden fer carrera en recerca, desenvolupament i innovació en bancs i altres institucions financeres. Després del màster, l’estudiant hauria d’adquirir les següents habilitats específiques i transferibles. |
Competències bàsiques
- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees.
- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d’estudi.
- Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.
- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.
- Que els estudiants tinguin les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.
Competències específiques
- Dominar i aplicar en la pràctica professional el funcionament i el llenguatge dels mercats financers.
- Utilitzar de forma avançada l’Estadística i l’Econometria.
- Utilitzar la programació en Visual Basic.
- Tenir coneixements avançats de processos estocàstics i sèries temporals.
- Aplicar mètodes de resolució analítica i de resolució numèrica d’equacions en derivades parcials.
- Comprendre el funcionament de les assegurances.
- Aplicar la gestió de carteres en situacions reals.
- Aplicar la gestió del risc a entorns professionals.
- Utilitzar, a l’entorn financer, la gestió de derivats.
- Programar en Visual Basic en entorns professionals.
- Programar en SAS i en general utilitzar programari estadístic en la pràctica en empresa.
- Saber analitzar de forma avançada les Finances en general; en particular reconèixer, manipular i veure gestionar els productes financers, els mercats financers, l’anàlisi fonamental i l’anàlisi tècnica, les assegurances, els analisis de balanços, la valoració d’empreses financeres, les estratègies avançades de gestió financera, etc.
Competències transversals
- Dissenyar i desenvolupar models matemàtics de la realitat; en particular models que incorporin components aleatòries i provar de validar-los en la pràctica real
- Exposar i comunicar oralment i per escrit els models desenvolupats i les solucions obtingudes a problemes reals concrets.
- Exposar i comunicar oralment i per escrit memòries i projectes.
- Treballar en equip en entorns acadèmics i professionals.
- Gestionar i usar la informació bibliogràfica o d’Internet i utilitzar-la en la redacció d’informes.
El màster està estructurat de la manera següent:
|
Assignatura |
Crèdits ECTS |
Caràcter |
|
Introducció a les finances |
9 |
Obligatori |
|
Matemàtica bàsica i programació |
9 |
Obligatori |
|
Matemàtica avançada |
9 |
Obligatori |
|
Gestió professional |
9 |
Obligatori |
|
Pràctiques |
18 |
Obligatori |
|
Treball fi de màster |
6 |
Obligatori |
Els estudiants desenvoluparan les assignatures següents, dividides en dos semestres.
|
Semestre |
Assumpte |
|
Idioma |
|
1 |
Productes i Mercats Financers |
.Tipus d’interès. Productes financers |
|
|
1 |
|
.Assegurances de vida |
|
|
1 |
|
.Basic operations |
|
|
1 |
Programació |
.Diagrames de flux |
Cat / Spa |
|
1 |
|
.El model lineal |
|
|
1 |
Sèries temporals |
.Anàlisi clàssica |
|
|
1 |
Computació científica en riscos |
Modelització del valor i del canvi de valor d’actius financers. Estudi de mesures de risc i dels axiomes de coherència. Simulació de Monte Carlo per valorar derivats i reducció de la variància. Medició del risc en una cartera de derivats, càlcul del VaR i Expected Shortfall amb el mètode delta-gamma i amb simulació de Monte Carlo. |
Anglès |
|
2 |
|
.Martingales a temps discret. El passeig aleatori |
|
|
2 |
|
.L’equació de Black-Scholes i l’equació de la calor |
|
|
2 |
|
.Anàlisi economètrica de mercats financers |
|
|
2 |
|
.Selecció de carteres |
|
|
2 |
|
.Hedging of risk exposures |
|
|
2 |
|
.Derivats. No arbitratge. El món pel risc neutre |
|
|
2 |
Introducció a la plataforma Eikon |
Introducció a l’ús del software d’anàlisi financer Thomson Reuters Eikon |
Cat |
Les assignatures estan agrupades de la següent manera:
|
Introducció a les finances
|
Computació científica en riscos |
|
Estratègies financeres |
|
|
Productes i Mercats Financers |
|
|
Assegurances i finances |
|
|
Matemàtica bàsica i programació |
Programació |
|
Estadística |
|
|
Sèries de temporals |
|
|
Matemàtica avançada |
Econometria |
|
Equacions en derivades parcials |
|
|
Càlcul estocàstic |
|
|
Gestió professional |
Gestió de carteres |
|
Gestió de Riscos |
|
|
Gestió dels derivats financers |
|
|
|
Introducció a la plataforma Eikon |