L’objectiu del programa és formar analistes en l’àmbit de les finances quantitatives, amb una comprensió profunda i crítica dels models i mètodes emprats en aquest sector. Els graduats poden fer carrera en recerca, desenvolupament i innovació en bancs i altres institucions financeres. Després del màster, l’estudiant hauria d’adquirir les següents habilitats específiques i transferibles.

Competències bàsiques

• Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees.
• Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d’estudi.
• Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.
• Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.
• Que els estudiants tinguin les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Competències específiques

• Dominar i aplicar en la pràctica professional el funcionament i el llenguatge dels mercats financers.
• Conèixer i utilitzar de forma avançada l’Estadística i l’Econometria.
• Conèixer i utilitzar la programació en Visual Basic.
• Tenir coneixements avançats de processos estocàstics i sèries temporals.
• Conèixer mètodes de resolució analítica i de resolució numèrica d’equacions en derivades parcials.
• Comprendre el funcionament de les assegurances.
• Demostrar expertesa en gestió de carteres en situacions reals.
• Demostrar expertesa en gestió del risc aplicada a entorns professionals.
• Demostrar, en l’entorn financer, expertesa en gestió de derivats.
• Conèixer des de dintre i de forma avançada les Finances en general; en particular conèixer, manipular i veure gestionar els productes financers, els mercats financers, l’anàlisi fonamental i l’anàlisi tècnica, les assegurances, els analisis de balanços, la valoració d’empreses financeres, les estratègies avançades de gestió financera, etc.

Competències transversals

• Programar en Visual Basic en entorns professionals.
• Programar en SAS i en general utilitzar programari estadístic en la pràctica en l’empresa.
• Ser capaç de dissenyar i desenvolupar models matemàtics de la realitat; en particular models que incorporin components aleatòries i provar de validar-los en la pràctica real.
• Demostrar capacitat d’exposar i comunicar oralment i per escrit els models desenvolupats i les solucions obtingudes a problemes reals concrets.
• Demostrar capacitat d’exposar i comunicar oralment i per escrit memòries i projectes.
• Provar la capacitat de treballar en equip en entorns acadèmics i professionals.
• Tenir capacitat avançada de gestió i ús de la informació bibliogràfica o d’Internet i utilitzar-la en la redacció d’informes.
• Elaborar i interpretar estudis estadístics i financers.

El màster en matemàtiques de les finances té dos mòduls principals

• 1r Mòdul: Matemàtiques de les Finances (40 crèdits ECTS)
• 2n mòdul: Pràctiques i finalització del projecte de màster (26 crèdits ECTS)

Mòdul	Crèdits ECTS	Caràcter
Introducció a les finances	10	Obligatori
Matemàtica bàsica i programació	10	Obligatori
Matemàtica avançada	10	Obligatori
Gestió professional	10	Obligatori
Pràctiques	20	Obligatori
Treball fi de màster	6	Obligatori

Els estudiants desenvoluparan les dotze assignatures següents, dividides en dos semestres. Sis assignatures cada semestre.

Semestre	Assumpte	​	Idioma
​ 1	Productes i Mercats Financers	.Tipus d’interès. Productes financers .Mercats financers .Anàlisi fonamental i tècnica .Reuters	Cat / Spa
​ 1	Assegurances i finances​	.Assegurances de vida .Assegurances no de vida .Anàlisi del balanç .Companyies financeres de qualificació	Cat / Spa
1	Estratègies financeres​	.Basic operations .Futures and swaps strategies .Options strategies .Structured portfolio strategies	Anglès
1	Programació	.Diagrames de flux .Pseudocodi .Introducció als objectes d’Excel .Creació efectiva d’aplicacions .Introducció al Visual Basic per Aplicacions (VBA) .Programació en VBA .Utilitats de VBA .Interfases d’usuari .Creació de complements d’Excel .Programació amb SAS Enterprise Guide .Introducció a les principals tasques analítiques en el món de les finances .Introducció a la programació amb SAS Enterprise Guide .Modelització predictiva .Segmentació i anàlisi de clústers	Cat / Spa
1	Estadística	.El model lineal .Estadística multivariant .Simulació .Dades anòmales	Cat / Spa
1	Sèries temporals	.Anàlisi clàssica .Processos de segon ordre. Estacionalitat .Models SARIMA .Models GARCH	Cat / Spa
2	Càlcul estocàstic	.Martingales a temps discret. El passeig aleatori .Martingales a temps continu. El moviment brownià .Equacions diferencials estocàstiques .El procés de Poisson. Els processos de Lévy	Cat / Spa
​ 2	Equacions en derivades parcials	.L’equació de Black-Scholes i l’equació de la calor .Equacions parabòliques .Opcions americanes .Solució numèrica d’equacions	Cat / Spa
​ 2	Econometria​	.Anàlisi economètrica de mercats financers .Extensions del model lineal .Models no esfèrics .Econometria de sèries temporals	Cat / Spa
​ 2	Gestió de carteres	.Selecció de carteres .Models Markowitz, CAPM, Black i APT .Monitorització de carteres .Gestió	Cat / Spa
​ 2	Gestió de Riscos	.Hedging of risk exposures .Credit risk, interest rate risk and operational risk .Integrated risk management .Basel II guidelines	Anglès
​ 2	Gestió dels derivats financers	.Derivats. No arbitratge. El món pel risc neutre .Model de Cox-Ross-Rubinstein .Model de Black-Scholes .Volatilitat.	Cat / Spa

 

Les assignatures estan agrupades en els mòduls de la següent manera:

Introducció a les finances	Computació científica en riscos​
	Estratègies financeres
	Productes i Mercats Financers
Matemàtica bàsica i programació	Programació
	Estadística
	Sèries de temporals
	Assegurances i finances
Matemàtica avançada	Econometria​
	Equacions en derivades parcials
	Càlcul estocàstic
Gestió professional	Gestió de carteres
	Gestió de Riscos
	Gestió dels derivats financers