L’objectiu del programa és formar analistes en l’àmbit de les finances quantitatives, amb una comprensió profunda i crítica dels models i mètodes emprats en aquest sector. Els graduats poden fer carrera en recerca, desenvolupament i innovació en bancs i altres institucions financeres. Després del màster, l’estudiant hauria d’adquirir les següents habilitats específiques i transferibles.

Competències bàsiques

  • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees.
  • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d’estudi.
  • Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.
  • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.
  • Que els estudiants tinguin les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Competències específiques

  • Dominar i aplicar en la pràctica professional el funcionament i el llenguatge dels mercats financers.
  • Utilitzar de forma avançada l’Estadística i l’Econometria.
  • Utilitzar la programació en Visual Basic.
  • Tenir coneixements avançats de processos estocàstics i sèries temporals.
  • Aplicar mètodes de resolució analítica i de resolució numèrica d’equacions en derivades parcials.
  • Comprendre el funcionament de les assegurances.
  • Aplicar la gestió de carteres en situacions reals.
  • Aplicar la gestió del risc a entorns professionals.
  • Utilitzar, a l’entorn financer, la gestió de derivats.
  • Programar en Visual Basic en entorns professionals.
  • Programar en SAS i en general utilitzar programari estadístic en la pràctica en empresa.
  • Saber analitzar de forma avançada les Finances en general; en particular reconèixer, manipular i veure gestionar els productes financers, els mercats financers, l’anàlisi fonamental i l’anàlisi tècnica, les assegurances, els analisis de balanços, la valoració d’empreses financeres, les estratègies avançades de gestió financera, etc.

Competències transversals

  • Dissenyar i desenvolupar models matemàtics de la realitat; en particular models que incorporin components aleatòries i provar de validar-los en la pràctica real
  • Exposar i comunicar oralment i per escrit els models desenvolupats i les solucions obtingudes a problemes reals concrets.
  • Exposar i comunicar oralment i per escrit memòries i projectes.
  • Treballar en equip en entorns acadèmics i professionals.
  • Gestionar i usar la informació bibliogràfica o d’Internet i utilitzar-la en la redacció d’informes.

El màster està estructurat de la manera següent:

 

Assignatura

Crèdits ECTS

Caràcter

Introducció a les finances

9

Obligatori

Matemàtica bàsica i programació

9

Obligatori

Matemàtica avançada

9

Obligatori

Gestió professional

9

Obligatori

Pràctiques

18

Obligatori

Treball fi de màster

6

Obligatori

Els estudiants desenvoluparan les assignatures següents, dividides en dos semestres. 

Semestre

Assumpte

Idioma

1

Productes i Mercats Financers

.Tipus d’interès. Productes financers
.Mercats financers
.Anàlisi fonamental i tècnica
.Reuters


Cat / Spa

1


Assegurances i finances​

.Assegurances de vida
.Assegurances no de vida
.Anàlisi del balanç
.Companyies financeres de qualificació


Cat / Spa

 

1


Estratègies financeres​

.Basic operations
.Futures and swaps strategies
.Options strategies
.Structured portfolio strategies


Anglès

 

1

 

Programació

.Diagrames de flux
.Pseudocodi
.Introducció als objectes d’Excel
.Creació efectiva d’aplicacions
.Introducció al Visual Basic per Aplicacions (VBA)
.Programació en VBA
.Utilitats de VBA
.Interfases d’usuari
.Creació de complements d’Excel
.Programació amb SAS Enterprise Guide
.Introducció a les principals tasques analítiques en el món de les finances
.Introducció a la programació amb SAS Enterprise Guide
.Modelització predictiva
.Segmentació i anàlisi de clústers

 

Cat / Spa

 

1


Estadística

.El model lineal
.Estadística multivariant
.Simulació
.Dades anòmales


Anglès

 

1

 

Sèries temporals

.Anàlisi clàssica
.Processos de segon ordre. Estacionalitat
.Models SARIMA
.Models GARCH


Cat / Spa

1

Computació científica en riscos

Modelització del valor i del canvi de valor d’actius financers. Estudi de mesures de risc i dels axiomes de coherència. Simulació de Monte Carlo per valorar derivats i reducció de la variància. Medició del risc en una cartera de derivats, càlcul del VaR i Expected Shortfall amb el mètode delta-gamma i amb simulació de Monte Carlo.

Anglès

 

2


Càlcul estocàstic

.Martingales a temps discret. El passeig aleatori
.Martingales a temps continu. El moviment brownià
.Equacions diferencials estocàstiques
.El procés de Poisson. Els processos de Lévy


Anglès

2


Equacions en derivades parcials

.L’equació de Black-Scholes i l’equació de la calor
.Equacions parabòliques
.Opcions americanes
.Solució numèrica d’equacions


Anglès

2


Econometria​

.Anàlisi economètrica de mercats financers
.Extensions del model lineal
.Models no esfèrics
.Econometria de sèries temporals


Cat / Spa

2


Gestió de carteres

.Selecció de carteres
.Models Markowitz, CAPM, Black i APT
.Monitorització de carteres
.Gestió


Cat / Spa

2


Gestió de Riscos

.Hedging of risk exposures
.Credit risk, interest rate risk and operational risk
.Integrated risk management
.Basel II guidelines


Anglès

2


Gestió dels derivats financers

.Derivats. No arbitratge. El món pel risc neutre
.Model de Cox-Ross-Rubinstein
.Model de Black-Scholes
.Volatilitat.


Cat / Spa

2

Introducció a la plataforma Eikon

Introducció a l’ús del software d’anàlisi financer Thomson Reuters Eikon

Cat

 

Les assignatures estan agrupades de la següent manera:

Introducció a les finances

 

Computació científica en riscos​

Estratègies financeres

Productes i Mercats Financers

Assegurances i finances

Matemàtica bàsica i programació

Programació

Estadística

Sèries de temporals

Matemàtica avançada

Econometria​

Equacions en derivades parcials

Càlcul estocàstic

Gestió professional

Gestió de carteres

Gestió de Riscos

Gestió dels derivats financers

 

Introducció a la plataforma Eikon